Bollinger Bands thực sự đo điều gì?

Bollinger Bands gồm ba đường: một đường SMA 20 chu kỳ ở giữa, cùng dải trên và dải dưới nằm cách trung bình đó hai độ lệch chuẩn.

Trong điều kiện thị trường bình thường, khoảng 95% hành động giá sẽ nằm bên trong hai dải.

Khi giá vượt ra ngoài dải, điều đó thường cho thấy biến động hoặc động lượng đang mở rộng vượt mức thông thường.

Hai trạng thái thị trường quan trọng nhất

  • Squeeze — hai dải co hẹp sát nhau. Điều này phản ánh biến động thấp và thị trường đang bị nén. Thị trường hiếm khi duy trì trạng thái này quá lâu, nên một cú di chuyển mạnh thường sẽ xuất hiện sau đó.
  • Expansion — các dải bung rộng sau breakout. Đây thường là dấu hiệu xác nhận xu hướng đã bắt đầu hình thành.

Trên thực tế, squeeze càng kéo dài, cú breakout sau đó thường càng mạnh.

Ba setup Bollinger chất lượng cao

  1. Breakout khỏi squeeze: dải Bollinger thu hẹp trong thời gian dài, sau đó giá đóng cửa vượt ra ngoài một dải với volume lớn. Trader thường vào lệnh theo hướng breakout và đặt stop gần dải đối diện.
  2. Band ride: trong xu hướng mạnh, giá có thể liên tục “đi dọc” dải trên hoặc dải dưới. Đây thường là dấu hiệu của sức mạnh xu hướng chứ không phải quá mua/quá bán.
  3. Mean reversion tại dải: trong thị trường sideway rõ ràng, chạm dải trên kèm RSI quá mua có thể là tín hiệu short, còn chạm dải dưới kèm RSI quá bán có thể là tín hiệu long.

Sai lầm phổ biến nhất

Nhiều trader cho rằng cứ chạm dải trên là “quá mua”. Đây là cách hiểu rất nguy hiểm trong thị trường có xu hướng mạnh.

Trong uptrend mạnh, dải trên thường hoạt động như hỗ trợ động hơn là kháng cự. Giá bám dải trên thường phản ánh sức mạnh, không phải yếu đi.

Trước khi giao dịch các setup hồi quy trung bình, hãy luôn xác định market regime và xu hướng ở khung thời gian lớn hơn.